極端情境設(shè)置倒逼風(fēng)控提前
深圳一分析師對(duì)記者表示,以目前的信息來(lái)看,新一輪房貸壓力測(cè)試對(duì)銀行資本金尚未有直接影響。
“銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)在沒(méi)有要求對(duì)這塊加大風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。如果有具體的權(quán)重規(guī)定,對(duì)于各商業(yè)銀行的影響就可以計(jì)算了。”上述分析師稱。
業(yè)內(nèi)人士并表示,新一輪壓力測(cè)試仍是承擔(dān)檢測(cè)銀行抗壓性的任務(wù),將房?jī)r(jià)下跌50%、利率上調(diào)108個(gè)基點(diǎn)的極端情況納入測(cè)試范圍,是用“最壞的情況”讓銀行做“更好的準(zhǔn)備”。
“對(duì)于模型制定來(lái)說(shuō),設(shè)定這樣的情境是正常的。”一股份制銀行相關(guān)人士表示,這未必就是此前市場(chǎng)解讀的悲觀預(yù)期。“設(shè)置了極端情況,銀行可以提前制定防范措施,有備無(wú)患。”
有評(píng)論指出,出現(xiàn)壓力測(cè)試中極端假設(shè)條件的概率非常低,房地產(chǎn)不良貸款和不良率應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)大幅上升情況。對(duì)此,有接近監(jiān)管層的人士對(duì)記者表示,房地產(chǎn)壓力測(cè)試屬于銀行業(yè)的例行工作,進(jìn)行壓力測(cè)試并不能代表未來(lái)的房?jī)r(jià)走向。“目前只是一些理論上的探索,測(cè)試本身也是靜態(tài)的,并沒(méi)有實(shí)際背景支撐。”該人士指出。
所謂壓力測(cè)試,是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法,通過(guò)測(cè)量銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失,分析這些損失對(duì)銀行盈利能力和資本金帶來(lái)的負(fù)面影響,進(jìn)而對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估和判斷,并采取必要措施。
2007年12月,銀監(jiān)會(huì)頒布《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引(試行)》,對(duì)壓力測(cè)試在國(guó)內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管中的應(yīng)用提出具體要求。從2008年開(kāi)始,銀監(jiān)會(huì)要求各商業(yè)銀行每季度進(jìn)行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試。